Loading…
Academic Journal
ВИКОРИСТАННЯ R/S-АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДИНАМІКИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ
Сергій Колодій, Леся Гаряга, Микола Руденко
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 3 (33) (2019)
Saved in:
| Title | ВИКОРИСТАННЯ R/S-АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДИНАМІКИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ |
|---|---|
| Authors | Сергій Колодій, Леся Гаряга, Микола Руденко |
| Publication Year |
2019
|
| Source |
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 3 (33) (2019)
|
| Description |
Обґрунтовано доцільність використання фрактального аналізу при дослідженні динаміки облікової ставки НБУ. Здійснено R/S-аналіз і визначено показник Херста для реальної середньорічної облікової ставки НБУ. Показник Херста за різної кількості спостережень змінюється в інтервалі від 0,527 до 0,619, причому він збільшується із розширенням діапазону спостережень, що означає відсутність персистентності та антиперсистентності і свідчить про те, що облікова ставка НБУ використовувалась саме як інструмент регулювання грошової маси в результаті здійснення дискретної монетарної політики макроекономічного регулювання. Проведений R/S-аналіз (період дослідження динаміки облікової ставки НБУ становить 22 роки) дозволяє стверджувати, що реальна середньорічна облікова ставка НБУ є стохастичною змінною і може бути використана як результуючий або пояснювальний показник в економетричних дослідженнях. Варто зазначити, що зі збільшенням діапазону досліджень динаміка облікової ставки має незначні ознаки персистентності, що свідчить про деяку зашумленість ряду і послаблення вираженого тренду
|
| Document Type |
article
|
| Language |
English
Ukrainian |
| Publisher Information |
FINTECH Alliance LLC, 2019.
|
| Subject Terms | |
