Loading…
Academic Journal
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis Вычисление цен опционов методами спектрального анализа
Burtnyak Ivan Vladimirovich, Malitskaya Anna P.
Bìznes Inform, Iss 4, Pp 152-157 (2013)
Saved in:
| Title | Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis Вычисление цен опционов методами спектрального анализа |
|---|---|
| Authors | Burtnyak Ivan Vladimirovich, Malitskaya Anna P. |
| Publication Year |
2013
|
| Source |
Bìznes Inform, Iss 4, Pp 152-157 (2013)
|
| Description |
The article develops a systematic method of calculation of an approximate price for a wide range of securities with the help of instruments of spectral analysis, singular and regular wave theory. Price of options depend on stochastic volatility, which depends on a method. Finding the price is reduced to solution of a problem of finding own values and own functions of a specific equation.В статье разработан систематический метод вычисления приближенной цены для широкого класса ценных бумаг с помощью инструментов спектрального анализа, сингулярной и регулярной волновой теории. Цена опционов зависит от стохастической волатильности, зависимой от пути. Нахождение цены сводится к решению проблемы нахождения собственных значений и собственных функций определенного уравнения.
|
| Document Type |
article
|
| Language |
English
Russian Ukrainian |
| Publisher Information |
Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, 2013.
|
| Subject Terms | |
