Loading…
Academic Journal
Modelling Profitabilities of Stock Indices Using Methods of Wavelet Analysis Моделирование доходностей фондовых индексов методами вейвлет-анализа
Kravets Tatiana V.
Bìznes Inform, Iss 7, Pp 104-109 (2013)
Saved in:
| Title | Modelling Profitabilities of Stock Indices Using Methods of Wavelet Analysis Моделирование доходностей фондовых индексов методами вейвлет-анализа |
|---|---|
| Authors | Kravets Tatiana V. |
| Publication Year |
2013
|
| Source |
Bìznes Inform, Iss 7, Pp 104-109 (2013)
|
| Description |
The article considers specific features of European stock indices and conducts their comparative analysis. The goal of the study lies in localisation and description of crisis effects by time and scale in the dynamics of indices with the help of the wavelet transformation. This approach allows revelation of clusters of stock indices and study of their common and individual specific features. Combination of the wavelet-transformation, neural networks and SSA methods is used for forecasting dynamics of indices.В статье рассматриваются характерные особенности европейских фондовых индексов, и проводится их сравнительный анализ. Цель исследования заключается в локализации и описания кризисных эффектов по времени и масштабу в динамике индексов с помощью вейвлет-преобразования. Такой подход позволяет выявить кластеры фондовых индексов и изучить их общие и индивидуальные особенности. Для прогнозирования динамики индексов используется комбинирование методов вейвлет-преобразования, нейронных сетей и SSA.
|
| Document Type |
article
|
| Language |
English
Russian Ukrainian |
| Publisher Information |
Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, 2013.
|
| Subject Terms | |
