Loading…
Academic Journal
УРАХУВАННЯ РИЗИКУ КОНЦЕНТРАЦІЇ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ
Ольга Вовчак, Ірина Дмитренко
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (38) (2020)
Saved in:
| Title | УРАХУВАННЯ РИЗИКУ КОНЦЕНТРАЦІЇ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ |
|---|---|
| Authors | Ольга Вовчак, Ірина Дмитренко |
| Publication Year |
2020
|
| Source |
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (38) (2020)
|
| Description |
Метою статті є розвиток методологічних і прикладних аспектів урахування ризику концентрації діяльності банків у рамках концепції внутрішньої процедури оцінки достатності капіталу банку. Узагальнено відмінності оцінки достатності капіталу банку в розрізі концепцій регулятивного та економічного капіталів. У рамках розвитку методологічних засад оцінки економічного капіталу під неочікувані ризики конкретизовано таке: 1) перелік факторів, які треба брати до уваги при визначенні дефолту за певним борговим інструментом; 2) прикладні особливості урахування ефекту концентрації відповідних різновидів боргових інструментів для забезпечення ефективної алокації капіталу. Запропоновано технологію врахування ризику концентрації та оцінки його впливу на планування прибутку банку, у тому числі шляхом застосування інструменту RAROC. Останнє дозволяє розрахувати таку норму прибутку на капітал, яка відображатиме ризик-апетит банку і в подальшому визначати пріоритети в розвитку певних бізнес-ліній для забезпечення взаємовідповідності показників прибутковості, обсягу і спектра ризиків та розміру капіталу на покриття ймовірних втрат за ним. Загалом, найбільш ефективними моделями оцінки кредитних ризиків є ті, що базуються на теорії дефолтів, дієвість яких суттєво залежить від якості статистичних даних за дефолтами різних типів боржників за різними борговими інструментами. Оцінка параметрів кредитного ризику (PD і LGD) повинна базуватися на історичному досвіді та емпіричних дослідженнях і не повинна базуватися переважно на професійному судженні.
|
| Document Type |
article
|
| Language |
English
Ukrainian |
| Publisher Information |
FINTECH Alliance LLC, 2020.
|
| Subject Terms | |
